年末基金持股概况

字段字典

• Symbol [股票代码] — A股上市公司6位股票代码
• StkName [证券简称] — 证券简称
• Year [年份] — 数据所属年份
• Province [省份] — 公司注册所在省份
• ProvinceCode [省份代码] — 省份行政区划代码(6位)
• City [城市] — 公司注册所在城市
• CityCode [城市代码] — 城市行政区划代码(6位)
• County [区县] — 公司注册所在区县
• CountyCode [区县代码] — 区县行政区划代码(6位)
• IndustryCode [行业代码] — 中上协行业分类代码
• IndustryName [行业名称] — 中上协行业分类名称
• FundHoldRatio [基金持股比例(Top10, %)] — 年末(Q4)公募基金在前十大流通股东中的合计持股比例,单位:%
• FundHoldNum [基金持股家数(Top10, 家)] — 年末(Q4)前十大流通股东中公募基金的家数,单位:家
• FundTotalCount [持股基金总家数(家)] — 基于基金持仓明细数据的持有该股票的基金总数,单位:家
• FundCompanyCount [持股基金公司家数(家)] — 持有该股票的基金管理公司家数,代表独立决策主体数,单位:家
• FundTotalShares [基金合计持股数量(股)] — 基于基金持仓明细数据的全部基金合计持股数量(股),单位:股
• FundTotalRatio [基金合计持股比例(全口径)] — 基于基金持仓明细数据的全部基金合计持股比例,为各基金FundHoldingRatio之和,单位:%
• FundTop1Ratio [第一大基金持股比例(%)] — 持股比例最高的单只基金的持股比例,单位:%
• FundTop1Name [第一大基金名称] — 持股比例最高的基金名称
• FundTop1Company [第一大基金管理公司] — 持股比例最高的基金所属管理公司名称
• FundTop3Ratio [前3大基金合计持股比例(%)] — 持股比例前3名的基金合计持股比例,单位:%
• FundTop5Ratio [前5大基金合计持股比例(%)] — 持股比例前5名的基金合计持股比例,单位:%
• FundHHI [基金持股赫芬达尔指数] — 各基金持股占基金合计持股份额的赫芬达尔指数,计算公式为:sum((fund_i_ratio/total_fund_ratio)^2)*10000,取值范围0-10000,值越大表示基金持股越集中于少数基金,单位:赫芬达尔指数(0-10000)
• FundAvgHoldRatio [单只基金平均持股比例(%)] — 基金合计持股比例除以持股基金总家数,单位:%
• FundHoldRatioChg [基金持股比例同比变动(百分点)] — 本年基金合计持股比例减去上年值,单位:百分点
• FundCountChg [持股基金家数同比变动(家)] — 本年持股基金总家数减去上年值,单位:家
• FundNetEntry [净新增基金家数(家)] — 本年新进基金家数减去退出基金家数,单位:家
• FundNewEntryCount [新进基金家数(家)] — 本年持有但上年未持有该股票的基金数量,单位:家
• FundExitCount [退出基金家数(家)] — 上年持有但本年未持有该股票的基金数量,单位:家
• IsHeavyFundHeld [是否基金重仓股(0/1)] — 是否基金重仓股(0=否,1=是),基金合计持股比例大于等于5%判定为重仓

常见问题

「年末基金持股概况」是什么数据集？

年末基金持股概况，隶属股权结构。记录A股上市公司年末公募基金持股概况,包含持股基金总数/基金公司数/前N大集中度/基金间HHI/基金进出家数等指标,结合Top10流通股东和基金持仓明细两个数据

该数据集的时间范围是？

覆盖 2000-2025 年。

包含哪些变量/指标？

共 30 个变量。核心指标包括：基金持股比例(Top10, %)、基金持股家数(Top10, 家)、持股基金总家数(家)、持股基金公司家数(家)、基金合计持股数量(股)、基金合计持股比例(全口径)、第一大基金持股比例(%)、第一大基金名称、第一大基金管理公司、前3大基金合计持股比例(%)、前5大基金合计持股比例(%)、基金持股赫芬达尔指数、单只基金平均持股比例(%)、基金持股比例同比变动(百分点)、持股基金家数同比变动(家)、净新增基金家数(家)、新进基金家数(家)、退出基金家数(家)、是否基金重仓股(0/1)。完整字段清单（变量名·中文名·说明）见页面「字段字典」。

数据频率和层级是怎样的？

频率为年度，上市公司层级。

样本量有多大？

约 61,752 条观测。

数据是如何测算/获取的？

指标定义与计算方法 基金持股数据是研究机构投资者行为与资本市场效率的重要基础。基金作为专业机构投资者，其持股变动反映了对上市公司价值的判断，也是衡量公司治理外部监督力量的关键指标。本数据集综合前十大流通股东中基金持股信息和基金持仓明细两个数据源，按年度汇总上市公司基金持股的数量、比例、集中度及年度变动情况，为基金重仓股效应和机构关注度研究提供基础数据。 基础指标分为两类：一是基于前十大流通股东信息的基金持股概况，包括基金持股比例（$FundHoldRatio$）和基金持股家数（$FundHoldNum$），前者为第四季度前十大流通股东中基金类持股比例之和，后者为对应的基金类持股者数量。二是基于基金持仓明细的全口径指标，涵盖持股基金总数（$FundTotalCount$）、持股基金公司数（$FundCompanyCount$）、基金持股总量（$FundTotalShares$）和基金持股总比例（$FundTotalRatio$），其中$FundTotalCount$为年末持仓明细中不重复基金代码数量，$FundCompanyCount$为不重复基金管理公司数量，$FundTotalShares$为所有基金持股数量之和，$FundTotalRatio$为所有基金持股比例之和。 在持股集中度方面，计算前N大基金持股比例合计：$FundTop1Ratio$为持股比例最高的单只基金持股比例，$FundTop3Ratio$和$FundTop5Ratio$分别为持股比例前三和前五的基金持股比例之和。基金持股集中度赫芬达尔指数（$FundHHI$）衡量基金间持股的分散程度，计算公式为： $$FundHHI = \sum \left( \frac{ri}{R} \right)^2 \times 10000$$ 其中$ri$为单只基金的持股比例，$R$为基金持股总比例（$FundTotalRatio$）。该指数取值范围为0–10000，值越大表示基金持股越集中于少数基金。基金平均持股比例（$FundAvgHoldRatio$）为$FundTotalRatio$与$FundTotalCount$的比值。 年度变动指标反映基金持股的动态调整：基金持股比例变动（$FundHoldRatioChg$）为本年$FundTotalRatio$减去上年值；持股基金数量变动（$FundCountChg$）为本年$FundTotalCount$减去上年值；基金净进入数量（$FundNetEntry$）为本年新进入基金数量（$FundNewEntryCount$）减去退出基金数量（$FundExitCount$），其中新进入基金指本年持仓但上年未持仓的基金，退出基金指上年持仓但本年未持仓的基金。此外，定义是否基金重仓股（$IsHeavyFundHeld$）为二元变量，当$FundTotalRatio \geq 0.05$时取值为1，否则为0。 补充说明 - 基金持股比例变动和基金数量变动等年度比较指标，需保证相邻年份数据连续方可计算。 - 基金持股集中度HHI的计算基于基金持仓明细中的单只基金持股比例，分母为全部基金持股比例之和。 参考文献 - 梅洁,张明泽.基金主导了机构投资者对上市公司盈余管理的治理作用?——基于内生性视角的考察[J].会计研究,2016,(4):55-60+96. - 娄伟.基金持股与上市公司业绩相关性的实证研究[J].上海经济研究,2002,(6):58-62.

如何获取该数据集？

通过站内对应淘宝链接下单后，客服发放兑换码；在站内"兑换"页输入兑换码即可获得下载权益并下载。