信贷-GDP增长缺口
「信贷-GDP增长缺口」，覆盖 1950-2024 年，频率 年度，地级市层级，含 8 个变量，样本量约 10,410。 衡量地级市信贷扩张相对经济增速的偏离程度，反映金融周期中的加杠杆压力。
| 时间跨度 | 1950-2024 年 |
|---|---|
| 数据频率 | 年度 |
| 层级 | 地级市 |
| 变量数 | 8 |
| 样本量 | 10,410 |
| 是否可合并 | 可与同主体数据集合并 |
字段字典
- Province [省份名称] — 省份的中文名称.
- ProvinceCode [省份代码] — 省份的相关统计部门代码 (6 位字符串).
- City [地级市名称] — 地级市的中文名称.
- CityCode [地级市代码] — 地级市的相关统计部门 6 位代码.
- Year [年份] — 统计年份.
- RmbLoans [人民币贷款余额(万元)] — 人民币贷款余额。
- Gdp [GDP(亿元)] — 地区生产总值，反映一个地区在一定时期内生产的全部最终产品和服务的市场价值总和。
- CreditGdpGap [信贷-GDP增长缺口] — 信贷-GDP增长缺口。计算公式：(RmbLoans_t/RmbLoans_{t-1} - 1) - (Gdp_t/Gdp_{t-1} - 1)。
常见问题
- 「信贷-GDP增长缺口」是什么数据集？
- 信贷-GDP增长缺口，隶属金融。衡量地级市信贷扩张相对经济增速的偏离程度，反映金融周期中的加杠杆压力。
- 该数据集的时间范围是？
- 覆盖 1950-2024 年。
- 包含哪些变量/指标？
- 共 8 个变量。核心指标包括：人民币贷款余额(万元)、GDP(亿元)、信贷-GDP增长缺口。完整字段清单（变量名·中文名·说明）见页面「字段字典」。
- 数据频率和层级是怎样的？
- 频率为年度，地级市层级。
- 样本量有多大？
- 约 10,410 条观测。
- 数据是如何测算/获取的？
- 指标定义与计算方法 信贷-GDP增长缺口（Credit-GDP Growth Gap）衡量的是信贷增速与名义GDP增速之间的偏离程度，其经济学含义在于捕捉金融周期中信贷相对于实体经济的过度扩张或收缩。当该指标为正时，表明信贷增速快于经济增速，反映金融杠杆的上升；反之则为负，表明信贷相对收缩。该指标是识别金融周期拐点、评估系统性金融风险积累程度的重要先行指标，被国际清算银行（BIS）广泛用于宏观审慎政策框架。数据来源为相关统计部门年度公开数据及地方统计年鉴，经自主收集整理形成城市级面板数据。完整计算公式如下： $$ \text{CreditGdpGap}{i,t} = \left( \frac{\text{RmbLoans}{i,t}}{\text{RmbLoans}{i,t-1}} - 1 \right) - \left( \frac{\text{Gdp}{i,t}}{\text{Gdp}{i,t-1}} - 1 \right) $$ 其中，\(i\) 表示城市，\(t\) 表示年份；RmbLoans 为金融机构人民币各项贷款余额（亿元），Gdp 为地区生产总值（亿元）。计算步骤为：首先分别计算贷款余额和GDP的同比增长率，再将两者相减。该指标单位为百分点，取值范围通常在 -20 至 30 个百分点之间，典型量级在 -5 至 10 个百分点。正值越大，表明信贷扩张相对经济增速越快，金融脆弱性可能上升。 补充说明 本指标基于两个简化假设：一是假设贷款余额和GDP均为名义值，未进行价格平减，因此反映的是名义增速差；二是假设各城市统计口径一致，未对贷款余额中可能包含的票据融资等短期资金进行剔除。边界条件方面，数据覆盖年份为2000年至2020年，缺失值采用线性插值法处理，若连续缺失超过三年则标记为缺失。计算粒度为城市级（City），主键为CityCode和Year。已知限制包括：该指标仅反映增速差，未考虑信贷存量水平；且GDP数据可能存在统计调整，影响跨期可比性；此外，贷款余额中部分资金可能流向非实体经济部门，导致指标高估金融杠杆风险。 参考文献 [1] Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? Journal of Banking & Finance, 45: 182-198.
- 如何获取该数据集？
- 通过站内对应淘宝链接下单后，客服发放兑换码；在站内"兑换"页输入兑换码即可获得下载权益并下载。