BIS信贷-GDP缺口(3年版)

字段字典

• Province [省份名称] — 省份的中文名称.
• ProvinceCode [省份代码] — 省份的相关统计部门代码 (6 位字符串).
• City [地级市名称] — 地级市的中文名称.
• CityCode [地级市代码] — 地级市的相关统计部门 6 位代码.
• Year [年份] — 统计年份.
• RmbLoans [人民币贷款余额(万元)] — 人民币贷款余额。
• Gdp [GDP(亿元)] — 地区生产总值，反映一个地区在一定时期内生产的全部最终产品和服务的市场价值总和。
• CreditGdpGap_3yr [BIS信贷-GDP缺口(3年版)] — BIS信贷-GDP缺口(3年版)。计算公式：CreditDepth_t - mean(CreditDepth_{t-3:t-1})。

常见问题

「BIS信贷-GDP缺口(3年版)」是什么数据集？

BIS信贷-GDP缺口(3年版)，隶属金融。衡量各地级市信贷周期偏离长期趋势的程度，计算逻辑为当年信贷/GDP比率减去过去3年该比率的移动均值（单位：百分点）。

该数据集的时间范围是？

覆盖 1950-2024 年。

包含哪些变量/指标？

共 8 个变量。核心指标包括：人民币贷款余额(万元)、GDP(亿元)、BIS信贷-GDP缺口(3年版)。完整字段清单（变量名·中文名·说明）见页面「字段字典」。

数据频率和层级是怎样的？

频率为年度，地级市层级。

样本量有多大？

约 10,410 条观测。

数据是如何测算/获取的？

指标定义与计算方法 BIS信贷-GDP缺口（3年版）是衡量地区信贷周期偏离长期趋势程度的宏观审慎指标，其经济学含义在于识别信贷过度扩张或收缩的风险状态。该指标引入动机源于BIS早期预警框架，信贷-GDP缺口对系统性银行危机具有领先预测能力，而3年移动均值版本作为HP滤波的简化替代，适用于短面板数据场景（Drehmann & Tsatsaronis, 2014）。数据来源为相关统计部门年度公开数据及自主收集的市级信贷与GDP数据。完整计算公式如下： $$ CreditGap{i,t} = CreditDepth{i,t} - \frac{1}{3} \sum{k=1}^{3} CreditDepth{i,t-k} $$ 其中，\( CreditDepth{i,t} = \frac{RmbLoans{i,t}}{Gdp{i,t}} \times 100 \)，表示城市i在年份t的信贷深度（信贷余额与GDP之比，单位：百分点）。RmbLoans为金融机构人民币各项贷款余额（亿元），Gdp为地区生产总值（亿元）。计算步骤：首先对每个城市-年份计算信贷深度；然后对每个城市，计算过去3年（t-3至t-1）信贷深度的算术平均值；最后用当年信贷深度减去该均值得到缺口值。该指标单位为百分点，取值范围通常在-20至+20之间，典型量级在-5至+5之间，正值表示信贷相对扩张。 补充说明 本指标采用简化假设：使用3年移动均值替代HP滤波（λ=400,000），适用于面板数据时间跨度较短（通常少于20年）的情形。边界条件：年份覆盖要求至少连续4年数据（当年及前3年），缺失处理采用成对删除（listwise deletion），即若某城市某年信贷深度缺失，则该年缺口不计算；单位换算中RmbLoans与Gdp均以亿元计，比值乘以100转换为百分点。计算粒度为City（城市）主键，以CityCode和Year唯一标识。已知限制：3年均值法无法捕捉非线性趋势，且对样本起始年份的缺口值无法计算；该版本与BIS官方HP滤波版本在危机预警阈值上存在差异，建议结合其他指标使用。 参考文献 [1] Drehmann, M., & Tsatsaronis, K. (2014). The credit-to-GDP gap and countercyclical capital buffers: Questions and answers. BIS Quarterly Review, March 2014, 55-73. [2] Borio, C., & Lowe, P. (2002). Asset prices, financial and monetary stability: Exploring the nexus. BIS Working Papers, No. 114.

如何获取该数据集？

通过站内对应淘宝链接下单后，客服发放兑换码；在站内"兑换"页输入兑换码即可获得下载权益并下载。